TA-Lib介绍及在backtrader框架中使用

一、TA-Lib介绍

TA-Lib – 交易软件开发广泛使用的技术分析lib，包括了200多个技术指标，如MACD, RSI等
ta-lib for python – python封装的ta-lib。python封装的ta-lib，使用Cython和Numpy高效实现，比使用SWIG接口的原始版本快2-4倍

二、安装

mac安装方法如下所示：

1 2	$ brew install ta-lib $ pip install TA-Lib

如果没用brew安装ta-lib，会报如下错误

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func.c:256:28: fatal error: ta-lib/ta_libc.h: No such file or directory
compilation terminated.
If you get build errors like this, it typically means that it can't find the underlying TA-Lib library and needs to be installed:

windows、linux参考：https://mrjbq7.github.io/ta-lib/install.html

进python使用import talib没有报错的话，表明安装成功。

三、常用指标使用

SMA：简单移动平均线(Simple Moving Average)
talib.SMA() 要求数据是numpy.ndarray格式
talib.abstract.SMA() 要求数据是Numpy数组的字典格式

import numpy as np
import talib

close = np.random.random(100)
output = talib.SMA(close) # 默认是SMA30
output = talib.SMA(close, timeperiod=5) # SMA5

inputs = {
    'open': np.random.random(100),
    'high': np.random.random(100),
    'low': np.random.random(100),
    'close': np.random.random(100),
    'volume': np.random.random(100)
}
from talib.abstract import *
output = SMA(input_arrays, timeperiod=25) # 默认对close价格计算
output = SMA(input_arrays, timeperiod=25, price='open') # 对open价格计算

EMA：指数移动平均线(Exponential Moving Average)
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talib.EMA(close)
talib.abstract.EMA(inputs)
MACD：平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence / Divergence)
通过三种数据的信号（均线的组合）可以判断趋势的力量和方向并确定趋势的转折点
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talib.MACD(close)
talib.abstract.MACD(inputs)
支持的指标列表

均线指标，如EMA、SMA、WMA等
动量指标，如MACD、MOM、RSI等
成交量指标，如AD、OBV等
易变指标，如ATR、NATR等
价格变换，如AVGPRICE、MEDPRICE等
循环指标，如HT_DCPERIOD、HT_SINE等
模式识别，如CDL2CROWS、CDLHAMMER等
统计函数，如VAR,STDDEV, LINEARREG等
数学变换，如ACOS、ASIN、CEIL、COS、EXP、LN、SQRT等
数学操作，如ADD、DIV、MAX、MULT、SUM等

支持的功能及函数列表如下：

import talib
talib.get_functions()
print(len(talib.get_functions()))
talib.get_function_groups()
print(len(talib.get_function_groups()))

四、在backtrader中调用TA-Lib库

为了满足大家的使用习惯，Backtrader也接入了 TA-Lib 技术指标库，具体信息可以查阅官方 document，文档中对各个函数的输入、输出，以及在 Backtrader 中特有的绘图参数、返回的 lines 属性等信息都做了介绍和说明。TA-Lib 指标函数的调用形式为 bt.talib.xxx，跟直接使用ta-lib区别不大：

class TALibStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        # 计算 5 日均线
        bt.talib.SMA(self.data.close, timeperiod=5)
        bt.indicators.SMA(self.data, period=5)
        # 计算布林带
        bt.talib.BBANDS(self.data, timeperiod=25)
        bt.indicators.BollingerBands(self.data, period=25)

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